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首頁 > 投融學院 > 投融百科 > 內部資金轉移定價基本方法

資金期限流動性調整

期限流動性調整適用于浮動利率特征的產品。期限流動性溢價反映以重定價期限進行匹配的浮動利率產品對資金的長期占用成本。通過調整浮動利率產品期限流動性溢價,反映浮動利率產品合同期限和重定價期限間的流動性溢價。主要采用類比方法,通過比較浮動利率債券利率與重定價期限相同固定利率債券利率點差的對比,可以發現市場對不同期限溢價的定價。點差調整可利用歷史資料進行統計獲得。

資金存款準備金調整

存款準備金調整適用于繳存準備金的自營存款。對于一般性存款而言,銀行要向央行提繳一定比率的法定存款準備金,因此應該將未考慮繳納存款準備金而多獲得的部分FTP收益進行調整,即對存款的FTP利差進行調減。具體的計算公式為:準備金調整= 調減(FTP基礎價格--法定準備金利率)*準備金率。

資金政策性調整

政策性調整用于將管理意圖傳導至業務部門,適用經濟手段實現管理目標。

在原始FTP利率的基礎上,結合考慮上述調整因素,就可以得到最終的FTP。

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